网格量化回测筛选 · 参数说明

本说明对应「回测筛选」对话框里的全部设置。网格逻辑：取一段历史收盘价 → 找几个局部峰/谷 → 算出上沿 U、下沿 L → 在中间画买线/卖线，价格跌破买线建仓、涨破卖线清仓。

A · 网格几何（区间怎么画、买卖线画在哪）

网格区间与买卖线示意 价 格 U 上沿（n_top 个峰均价） line3 纯卖线（L+3H/4） line2 参考（L+H/2） line1 买线（L+H/4） L 下沿（n_bottom 个谷均价） 峰（须隔 sep 根、比左右 ±peak_k 高） 谷 跌破 line1 买入 涨破 line3 清仓 H = U − L（区间高度）；H 占价% 就是「区间高度上限」要过滤的假区间指标
K线周期 默认 15m
每根 K 线代表多久。15m = 15 分钟一根。回测和以后实时监控都按这个周期跑。调小（5m）更灵敏但噪音多，调大（1h）更稳但反应慢。
回看根数（定区间窗口） 默认 100
算 U/L 时「往后看多少根 K 线」。100 根 15m ≈ 看最近 25 小时的局部高低点。太短区间乱跳，太长跟不上行情。
峰值数量 n_top 默认 3
取几个「独立局部最高点」的平均价作为上沿 U。越多 → U 越贴近近期高点（区间偏宽）；越少 → 更保守。
谷值数量 n_bottom 默认 3
取几个「独立局部最低点」的平均价作为下沿 L。
极值邻域 peak_k 默认 2
判定「这是个峰/谷」时，要求它比左右各 k 根都高/低。k 越大 → 只认明显的峰谷，忽略小抖动。
极值最小间距 sep 默认 8
两个被采纳的峰（或谷）之间至少隔几根 K 线。防止一波连续涨跌里好几根都被当成「独立峰」、重复采样同一事件（回测失真的大坑）。
回测总 K 线（含 warm-up） 默认 800
一共回测多少根。用 800 根回测，K 线就拉 800 根，买卖点才能对齐。这是回测的「历史长度」。
网格等分 N 默认 4
当前填了无效：核心里网格线写死成 4 等分（line1=L+H/4 买、line3=L+3H/4 卖），此参数尚未接入，改它没反应（待接参数）。

B · 成交与仓位（每次买卖多少钱、怎么防失控）

单笔投入占比 % 默认 10
每触发一次买入，用本金的百分之几建仓。10 = 每次买 10% 本金。
最大持仓笔数 默认 10
组合层封顶——最多同时持有多少笔。防「越跌越加仓」（类马丁格尔）把本金打光的保险丝，到顶不再开新仓。
最大投入占本金 % 默认 90
所有网格加起来最多压本金的百分之多少。90 = 留 10% 缓冲。
买入冷却（根） 默认 5
刚买过一根，之后几根内不再买，防暴跌时连根加仓。
手续费率（单边） 默认 0.001
Gate 现货 maker=taker=0.1%，填 0.001。买卖各收一次，往返实际 0.2%，所以单笔利润空间必须 >0.4% 才有意义。

C · 过滤与排名（选出哪些币、排第几）

最小交易笔数 默认 5
回测里成交少于 5 笔的币直接扔掉——成交太少说明区间没波动，是噪声币，不值得做网格。
区间高度上限 % 默认 0（不过滤）
H 占价格百分比的上限。0 = 不过滤。建议填 25，会剔掉「区间被单次暴涨撑出来的假区间」（那种币回测收益虚高但事后不可复现）。
排序依据 默认 网格超额(excess)
按什么排。excess = 网格总收益 − 同期买入持有，这才是网格真正的 alpha（证明你跑赢「躺平」）；total = 单纯总收益（可能只是蹭了行情上涨的 beta）。建议保持 excess。
显示 Top N 默认 30
最终只保留排名前 30 的币进「量化币」表。
本金 默认 10000
你打算投多少 U。只影响「绝对赚了多少 U」的显示数字，不影响收益率排名（收益率是百分比，与本金无关）。

D · 运行时（高级，一般不用动）

并发线程数 默认 6
同时拉几个币的 K 线/回测。越多越快但更吃 API。
请求限速（次/秒） 默认 8
每秒最多发几个请求，防触发 Gate 的 429 限流；代码遇 429 会自动降速。
重跑 默认 不勾
勾上 = 忽略已存库的结果，从头重跑全市场。
币池范围 默认 全市场
全市场 = 从已清理的 trading_pairs 表（1638 支）读；指定 CSV = 从你给的文件读 symbol 列表。
输出路径 默认 data/...
回测结果额外导出的 CSV 路径（结果本身也已落 gate_pairs.db）。
新手建议：别全改，先用默认值，只动 3 个—— ① K线周期 + 回测总K线（看多长历史、什么粒度）； ② 排序依据 保持 excess、显示 Top N 想看多少支就填多少； ③ 区间高度上限% 填 25 剔除假区间。其余保持默认即可。